EM(Expectation Maxmization Algorithm)

1. 정의

기댓값 최대화 알고리즘(expectation-maximization algorithm, 약자 EM 알고리즘)
관측되지 않는 잠재변수에 의존하는 확률 모델에서 최대가능도(maximum likelihood)나 최대사후확률(maximum a posteriori, 약자 MAP)을 갖는 모수의 추정값을 찾는 반복적 알고리즘

2. 절차

1. 모수 추정값으로 로그가능도(log likelihood)의 기댓값 계산 - 기댓값(E)단계
2. 기댓값을 최대화하는 모수 추정값 계산 - 최대화(M)단계
3. 최대화 단계에서 계산한 변수값은 다음 기댓값 단계의 추정값 입력